Національний банк України схвалив методологію стрес-тестування, яке передбачає оцінку показників діяльності банків та достатності їх капіталу в умовах базового макроекономічного сценарію та малоймовірної, але реалістичної кризи.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
«Стрес-тестування є третім етапом оцінки стійкості банків. Його мета – оцінити спроможність банків виконувати основні функції за несприятливих умов, підтримуючи в такий спосіб економіку», – йдеться в повідомленні.
За результатами цієї вправи Національний банк визначить рівень можливих втрат банків та банківської системи загалом від ризиків у разі погіршення макроекономічних умов та необхідний запас капіталу для їх поглинання.
Відповідно до технічного завдання з оцінки стійкості, стрес-тестування у 2026 році пройдуть 26 банків із часткою понад 90% активів банківської системи.
Під час стрес-тестування оцінюватимуться майбутні показники банків на трирічний період за базовим та несприятливим сценаріями. Базовий сценарій ґрунтується на показниках макроекономічного прогнозу Національного банку та консенсусних прогнозах обмінного курсу, несприятливий не є прогнозом і використовується лише для цілей стрес-тестування та цього року передбачає глибоку і тривалу кризу.
Якщо визначені за результатами оцінки стійкості необхідні рівні достатності капіталу банку виявляться вищими за нормативні значення, відповідним банкам потрібно буде скласти програму капіталізації або реструктуризації. Виконання цієї програми має забезпечити досягнення встановлених необхідних рівнів достатності капіталу та стійкість банківської системи загалом.
Інформація про результати оцінки стійкості банків у розрізі банків буде оприлюднена наприкінці року.