Національний банк затвердив методологію стрес-тестування банків у 2025 році, яке розпочинається в червні.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Зазначається, що цього року стрес-тестування пройде 21 банк, на які припадає понад 90% активів банківської системи.
«У 2025 році Національний банк відновлює стрес-тестування банків із використанням несприятливого сценарію. Попередня оцінка стійкості банків у 2023 році передбачала лише розрахунок показників діяльності на наступні три роки за базовим макроекономічним сценарієм на основі макроекономічного прогнозу Нацбанку», – йдеться в повідомленні.
В НБУ зауважили, що подальше пристосування банків до умов воєнного стану, нарощення активності та обсягів балансів вимагає повнішої оцінки ризиків. Стрес-тестування за несприятливим сценарієм дасть змогу визначити стійкість банків до можливих несприятливих подій у майбутньому.
Несприятливий сценарій Національного банку для стрес-тестування відображає гіпотетичну достатньо глибоку та затяжну кризу. В основі припущень про глибину кризи покладено досвід стрес-тестування банків у ЄС. Зокрема, в перший рік несприятливого макроекономічного сценарію припускається зниження ВВП на -3,1%.
Прогнозний горизонт стрес-тестування традиційно становитиме три роки. Баланс банків буде статичним у прогнозному періоді: структура та обсяги активів не змінюватимуться (за винятком змін виключно внаслідок дії ризиків та курсових переоцінок).
Також уже традиційно стрес-тест припускатиме реалізацію кредитного та ринкового (процентного й валютного) ризиків.
- Кредитний ризик виникає внаслідок погіршення якості кредитів.
- Процентний ризик у несприятливому сценарії реалізується через незмінність ставок за активами та зростання вартості зобов’язань.
- Валютний ризик реалізується через переоцінку відкритої валютної позиції внаслідок девальвації,
Додатково Національний банк у несприятливому сценарії також передбачив вплив на капітал банків реалізації операційного ризику.
За результатами стрес-тестування для банків буде визначено необхідні рівні достатності нормативів капіталу, що дасть змогу убезпечити їх від порушення нормативних вимог та настання неплатоспроможності навіть за кризових умов.
Нагадаємо, НБУ до кінця весни опублікує сценарії стрес-тестів банків – Рожкова.